结论：女方在男方拒绝归还孩子的情况下私自带走孩子，这一行为是否违法不能一概而论，需根据具体情况判断。
分析如下：
若女方拥有抚养权或探视权且行使方式合法：
- 如果法院已经判决女方拥有孩子的抚养权，或者女方在离婚协议中明确获得了抚养权，且男方无正当理由拒绝归还孩子，女方在合理范围内采取必要措施（如通过合法途径申请执行、报警等）将孩子带回，通常不构成违法。但私自带走的方式需谨慎，应确保不侵犯男方的合法权益，且最好在法律程序的支持下进行，比如持有法院的执行文书。
- 如果女方拥有探视权，且在探视期间男方拒绝归还孩子，女方同样应在合法范围内行使权利，避免采取过激或非法手段。私自带走可能引发新的纠纷，甚至可能因方式不当而构成违法。
若女方无抚养权或探视权，或行使方式不当：
- 如果女方没有抚养权，且未经男方同意或法院许可私自带走孩子，这一行为可能构成非法拘禁或拐骗儿童等违法行为，将面临法律制裁。
- 即使女方拥有抚养权或探视权，但如果采取暴力、威胁、欺骗等非法手段私自带走孩子，同样可能构成违法。
法律建议：
- 协商解决：首先尝试与男方进行友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。
- 法律途径：如果协商无果，女方应尽快通过法律途径解决，如向法院申请执行抚养权判决、提起变更抚养权诉讼或申请强制执行探视权等。
- 避免私力救济：在处理此类纠纷时，女方应避免采取私力救济的方式，以免引发新的法律问题。私自带走孩子不仅可能违法，还可能对孩子的身心健康造成不良影响。
可能的法律后果：
- 如果女方的行为被认定为违法，可能面临刑事处罚（如非法拘禁罪、拐骗儿童罪等）或民事赔偿等法律责任。
- 即使女方的行为未被认定为违法，也可能因方式不当而引发家庭矛盾、社会舆论压力等不良后果。
总结与进一步思考：
在处理抚养纠纷时，女方应始终保持冷静和理性，通过合法途径维护自己的权益。私自带走孩子往往不是解决问题的最佳方式，反而可能引发更多的法律问题和家庭矛盾。因此，建议女方在遇到此类问题时，及时咨询专业律师，寻求法律帮助和支持。如果你有具体的法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。