关于您提出的“电动车第一次没带头盔就罚款，交警这样做是否违法”的问题，我们可以从以下几个方面进行详细解答：

首先，需要明确的是，目前全国并没有统一的规定明确指出第一次不戴头盔可以免于处罚。根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，骑乘电动车不佩戴安全头盔确实属于违法行为。对于此类行为，交警有权处以警告或者五元以上五十元以下罚款。这一规定是为了保障交通安全，减少交通事故中的伤害风险。

在实际执法过程中，虽然全国没有统一的“首次免罚”规定，但一些地方为了体现人性化管理和教育引导的理念，可能会采取更为灵活和务实的措施。例如，对于首次未佩戴头盔的电动车驾驶人，交警可能会选择以教育宣传为主，通过讲解佩戴头盔的重要性、宣传交通违法的危害等方式，来增强驾驶人的安全意识，并给予他们改正的机会。然而，这并不意味着交警不能对首次违法行为进行罚款，只是在实际操作中可能会根据具体情况进行灵活处理。

另外，需要强调的是，无论是否首次违法，骑乘电动车时佩戴安全头盔都是至关重要的。头盔能够有效保护驾驶人和乘客的头部安全，显著降低交通事故造成的伤害风险。因此，即使某些地方可能对首次违法行为采取较为宽容的处理方式，但驾驶人仍应自觉遵守交通法规，每次出行时务必佩戴好安全头盔。

至于您提到的交警罚款是否违法的问题，只要交警在执法过程中遵循了相关法律法规的规定，对违法行为进行了合理的处罚，那么这种行为就是合法的。当然，如果您对交警的处罚有异议，可以通过合法途径进行申诉或复议。

最后，我们还想提醒您，如果因未佩戴头盔被交警查处并拒绝接受罚款处罚，或者电动车存在其他违法情形，交警是有权依法扣押电动车的。因此，为了避免不必要的法律后果和安全隐患，建议您在骑行电动车时务必佩戴好头盔，并确保车辆合法合规。

综上所述，虽然全国没有统一的“首次免罚”规定，但交警对电动车不戴头盔的违法行为进行罚款是合法的。为了您和他人的安全，请务必遵守交通法规，每次出行时佩戴好安全头盔。