不给代理开发票是违法的。以下从不同角度为你详细分析：

1. 从税务法规角度
   根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。这意味着，只要存在经营业务并收取款项，开具发票就是法定义务。若拒绝为代理开具发票，属于违反税务管理规定的行为，税务机关可责令改正，并处1万元以下的罚款；若存在偷逃税款等更严重情节，还可能面临补缴税款、滞纳金及更高额度的罚款，甚至构成逃税罪等刑事犯罪。

2. 从合同关系角度
   若双方存在代理合同或服务协议，发票开具通常是合同履行的附随义务。根据《民法典》第五百零九条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，遵循诚信原则履行通知、协助、保密等义务。拒绝开具发票可能构成违约，代理方有权要求被代理方履行开票义务，甚至通过诉讼主张因未开票导致的损失（如无法抵扣税款、影响财务核算等）。

3. 从消费者权益保护角度
   若代理方为消费者（如个人委托代理服务），根据《消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或服务，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。拒绝开票不仅侵犯消费者合法权益，还可能因逃避监管被市场监管部门处罚。

建议：若你遇到被拒绝开票的情况，可先与对方协商要求补开发票；若协商无果，可向税务机关举报（拨打12366纳税服务热线）或通过法律途径维权。如有具体场景或合同条款需要分析，欢迎进一步向我咨询。