针对您收到的网贷恐吓短信且不知道是什么公司的情况，以下是我的分析和建议：

首先，结论前置：

1. 保持冷静，不轻易相信恐吓信息。
2. 采取一系列措施查明短信来源。
3. 如确认存在侵权行为，可依法维权。

详细分析：

1. 保持冷静，识别信息真伪：

   • 收到恐吓短信时，首先要保持冷静，不要被短信内容所吓倒。
   • 仔细辨别短信内容的真实性，查看是否有明确的公司信息、借款详情或合同编号等。
   • 如短信内容含糊不清，或存在明显的语法错误、错别字等，应提高警惕，可能是诈骗信息。

2. 查明短信来源：

   • 查询短信发送号码：尝试通过搜索引擎或相关平台查询短信发送号码的归属地、运营商等信息，看是否能找到相关线索。
   • 回忆借款经历：仔细回忆自己是否有过网贷经历，特别是近期是否有新借款项或逾期未还的借款。
   • 咨询亲朋好友：询问亲朋好友是否知道自己有网贷情况，或者是否也收到了类似的短信。
   • 使用反诈工具：利用国家反诈中心APP等反诈工具，对短信内容进行检测，看是否为诈骗信息。

3. 依法维权：

   • 收集证据：如确认短信为真实且存在恐吓、骚扰等行为，应保存短信内容、发送号码等作为证据。
   • 报警处理：如短信内容涉及违法、犯罪等行为，应及时向当地公安机关报案。
   • 法律咨询：如认为自己的合法权益受到侵害，可咨询专业律师，了解维权途径和法律责任。
   • 诉讼维权：在律师的指导下，如符合诉讼条件，可通过法律途径维护自己的合法权益。

总结：

面对网贷恐吓短信且不知道是什么公司的情况，您应保持冷静，通过多种途径查明短信来源，并根据实际情况采取相应措施。如确认存在侵权行为，可依法维权，维护自己的合法权益。如有任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。