结论：您可以打回去询问情况，但在沟通时需注意方式方法，以保护自己的合法权益。以下从不同角度为您详细分析：
一、从核实信息真实性角度
- 可能存在信息误差：催收电话没接，有可能是催收机构拨错了号码，或者存在信息记录错误等情况。打回去询问可以核实清楚是否真的存在与您相关的债务问题。例如，有些催收机构在处理大量债务信息时，可能会因为数据录入错误，将债务人的联系方式弄错，导致给您打电话。
- 了解债务来源：如果确实存在与您相关的债务催收，通过打回去询问可以了解这笔债务的具体来源。比如是某笔贷款、信用卡欠款，还是其他类型的债务，以及债务产生的时间、金额等关键信息。这有助于您判断该债务是否合法、合理，是否存在欺诈等情况。
二、从保护自身权益角度
- 避免被恶意骚扰：如果您不打回去询问，催收机构可能会持续给您打电话，甚至可能会采取一些不当的催收手段，如频繁骚扰、威胁等。打回去询问可以让对方知道您已经关注到此事，并且表明您会积极处理（如果确实存在债务）或澄清（如果不存在债务），从而在一定程度上避免被恶意骚扰。
- 防止身份被盗用：在现实生活中，存在身份被盗用办理贷款等情况。通过与催收机构沟通，您可以了解债务的具体情况，进而判断是否存在身份被盗用的可能。如果发现身份被盗用，您可以及时采取措施，如报警、向相关金融机构说明情况等，以保护自己的财产安全和信用记录。
三、沟通时的注意事项
- 保持冷静和理性：在与催收机构沟通时，无论对方态度如何，您都要保持冷静和理性，避免与对方发生冲突。因为情绪激动可能会导致您无法清晰地表达自己的观点，也可能会给对方留下不好的印象，不利于问题的解决。
- 要求对方提供相关证据：如果对方声称您存在债务，您可以要求对方提供相关的证据，如借款合同、还款记录等。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。如果对方无法提供充分的证据证明您存在债务，您有权拒绝承认该债务。
- 注意保留沟通记录：在与催收机构沟通的过程中，您要注意保留相关的沟通记录，如通话录音、短信记录等。这些记录可以作为证据，在后续可能出现的纠纷中维护您的合法权益。
四、可能存在的法律后果
- 如果确实不存在债务：如果您打回去询问后，确认不存在与您相关的债务，而催收机构仍然继续骚扰您，您可以通过法律途径维护自己的权益。例如，您可以向公安机关报案，或者向法院提起诉讼，要求催收机构停止侵权行为，并赔偿您的损失。
- 如果存在债务但存在争议：如果您确认存在债务，但对债务的金额、利息、还款方式等存在争议，您可以与债权人协商解决。如果协商不成，您可以通过法律途径解决纠纷，如申请仲裁或者向法院提起诉讼。
建议：您可以先整理好自己的思路，明确自己想要了解的信息，然后再打回去与催收机构沟通。在沟通的过程中，要按照上述注意事项进行操作，以保护自己的合法权益。如果您在沟通后仍然存在疑问或者问题没有得到解决，可以随时向我咨询，我会为您提供专业的法律建议。