结论：行政机关在当事人现场进行政策业务咨询并现场答复后，不予出具接待回执的行为，其合法性需根据具体情况及相关法律法规来判断，不能一概而论地说其合法或非法。以下从不同角度进行分析：
法律法规的明确要求：
- 如果相关法律法规或行政规章明确规定了行政机关在接待咨询时必须出具接待回执，那么行政机关不予出具的行为则构成违法。例如，某些地方性法规或政府规章可能为了保障公民的知情权、监督权，规定了行政机关在提供咨询服务后应出具书面回执，以证明咨询事项、答复内容等。
- 若法律法规并未明确规定必须出具接待回执，则行政机关的行为可能不直接违反法律规定。但这并不意味着行政机关可以随意拒绝出具，因为行政机关在行使职权时，还应遵循合理行政、程序正当等原则。
行政机关的内部规定或操作惯例：
- 有些行政机关可能出于内部管理或操作便利的考虑，制定了出具接待回执的相关规定或操作惯例。如果当事人咨询的行政机关有此类规定或惯例，而行政机关未予执行，则可能构成内部违规或不当行为。
- 然而，内部规定或操作惯例不能作为对抗法律法规的依据，也不能成为行政机关拒绝履行法定职责或侵犯公民合法权益的理由。
当事人的合理需求与行政机关的回应：
- 从当事人的角度来看，出具接待回执可以作为咨询事项得到正式处理的证明，有助于保障当事人的合法权益。如果当事人明确要求出具接待回执，而行政机关拒绝，可能引发当事人的不满和质疑。
- 行政机关在回应当事人咨询时，应充分考虑当事人的合理需求，尽量提供便捷、高效的服务。如果出具接待回执不会给行政机关带来过大的负担，且有助于提升行政透明度和公信力，那么行政机关应积极予以配合。
建议与后果：
- 对行政机关的建议：为了提升行政服务的质量和效率，增强行政透明度和公信力，建议行政机关在接待当事人咨询时，根据实际情况和法律法规的要求，灵活处理是否出具接待回执的问题。如果法律法规有明确规定或当事人有明确要求，行政机关应依法依规出具；如果没有明确规定且当事人没有明确要求，行政机关可以根据内部管理需要和实际情况决定是否出具。
- 对当事人的建议：如果当事人认为行政机关不予出具接待回执的行为侵犯了自己的合法权益，可以先与行政机关进行沟通协商，要求其出具回执或给出合理解释。如果沟通无果，当事人可以向相关监督部门投诉或寻求法律援助，以维护自己的合法权益。
- 可能的法律后果：如果行政机关的行为确实违反了法律法规或内部规定，且给当事人造成了损失或不良影响，那么行政机关可能需要承担相应的法律责任，如被责令改正、受到行政处分等。同时，当事人的合法权益也应得到相应的赔偿或补救。
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