结论：您持有卖淫女性的微信这一情况本身并不直接构成违法，但您后续的行为可能会涉及法律风险，具体取决于您如何处理这一信息。以下是从不同角度为您进行的分析：

1. 微信信息的法律性质：

   • 微信聊天记录、联系人信息等，在法律上通常被视为个人隐私信息。持有这些信息本身并不违法，但未经允许公开或传播可能侵犯他人隐私权。

2. 可能涉及的法律风险：

   • 传播隐私信息：如果您将卖淫女性的微信信息（如聊天记录、联系方式等）公开或传播给第三方，可能构成侵犯他人隐私权，需要承担相应的民事责任，甚至可能面临行政处罚。
   • 协助卖淫：如果您利用微信信息为卖淫活动提供便利，如介绍嫖客、安排卖淫场所等，则可能构成协助组织卖淫罪，需要承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条的规定，协助组织他人卖淫的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3. 建议采取的措施：

   • 保护隐私：尊重他人的隐私权，不要将卖淫女性的微信信息公开或传播给任何第三方。
   • 避免涉及违法活动：不要利用微信信息参与或协助任何与卖淫相关的活动，以免触犯法律。
   • 配合调查：如果公安机关因调查卖淫案件需要您提供相关信息，您应积极配合，但也要注意保护自己的合法权益，避免被误认为同伙或协助者。

4. 特殊情况下的法律责任：

   • 如果您事先并不知道该女性从事卖淫活动，且没有参与或协助其卖淫行为，那么您通常不会因持有其微信信息而承担法律责任。但是，如果您在得知其卖淫行为后仍然选择与其保持联系或为其提供便利，则可能面临法律风险。

后续行动建议：

• 如果您对如何处理这一信息感到困惑或担忧，建议您咨询专业律师以获取更具体的法律建议。
• 在日常生活中，要时刻注意自己的言行举止，避免涉及任何违法活动，保护自己的合法权益。

如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律意见。