面对发短信催收威胁的情况，你可以按照以下清晰、详细的步骤来处理，以保护自己的合法权益：

一、保持冷静并全面收集证据

首先，面对威胁短信，保持冷静是至关重要的。不要被短信中的言辞所激怒或过度惊慌。紧接着，你需要全面收集证据，包括：

• 短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些信息对后续处理非常关键。
• 相关记录：对短信进行截图，或者转发到电子邮箱等安全存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是识别诈骗短信的一个线索。

二、判断短信性质和来源

接下来，你需要仔细判断短信的性质和来源：

• 区分合法与非法催收：合法催收通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
• 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方沟通协商并采取措施

根据短信的性质和来源，你可以采取以下不同的应对措施：

• 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且你确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系。说明你的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
• 要求停止非法行为：对于非法催收短信，你应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为。告知对方这种行为可能涉及违法，你将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
• 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，你应及时向当地公安机关报案。提供相关证据，如短信截图等，公安机关将会依法进行调查处理。

四、向监管机构投诉或寻求法律帮助

如果问题未能得到解决，你可以进一步采取以下措施：

• 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，你可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构能够准确了解情况并进行处理。
• 寻求法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议你咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护自己的合法权益。

五、加强个人信息安全

在处理完威胁短信后，你还需要加强个人信息安全保护：

• 保护个人信息：确保你的个人信息不轻易泄露给陌生人或未经授权的机构。定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
• 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免点击不明来源的链接或下载未知软件。

综上所述，面对发短信催收威胁的情况，你应保持冷静、全面收集证据、判断性质和来源、与相关方沟通协商并采取措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助，并加强个人信息安全保护。这些步骤将帮助你有效应对威胁短信，维护自己的合法权益。