面对被骗下载网址后被威胁要钱的情况，你首先要保持冷静，明确这是违法行为，并立即采取以下措施来保护自己：

1. 立即停止与对方的任何联系：

   • 不要继续回应对方的威胁或要求，避免进一步陷入对方的圈套。
   • 切断与对方的沟通渠道，如删除对方的联系方式、不再访问相关网址等。

2. 收集并保存所有相关证据：

   • 保存所有与对方的聊天记录、邮件、短信等通信记录。
   • 截图或录制视频保存对方威胁你的证据，包括网址、对方账号信息等。
   • 如果可能，记录下对方的电话号码、IP地址等关键信息。

3. 向公安机关报案：

   • 立即向当地公安机关报案，详细陈述被骗下载网址及被威胁要钱的情况。
   • 提供所有收集到的证据，协助公安机关进行调查。
   • 公安机关会根据情况立案侦查，并采取相应的法律措施保护你的权益。

4. 加强个人信息安全保护：

   • 更改所有可能泄露的密码，特别是银行账户、社交媒体等重要账户的密码。
   • 启用双重认证等安全措施，增加账户的安全性。
   • 定期检查账户活动，及时发现并处理任何异常。

5. 了解相关法律知识，维护自身权益：

   • 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪的，属于敲诈勒索罪。对方的行为已经涉嫌违法，你有权要求法律制裁。
   • 如果对方通过非法手段获取了你的个人信息并用于威胁，这还可能涉及侵犯公民个人信息罪等违法行为。

6. 考虑寻求法律援助或咨询：

   • 如果你在处理此事过程中遇到任何法律问题或困惑，可以直接向我咨询。我会根据你的具体情况提供专业的法律建议和帮助。

在处理此类事件时，请务必保持冷静和理智。不要因为对方的威胁而恐慌或做出不理智的行为。记住，你有法律作为后盾来保护自己的权益。同时，也要加强自我防范意识，避免再次陷入类似的骗局中。