结论：针对您描述的情况，女方可以选择报警或直接起诉，但具体选择哪种方式需根据男方行为的性质及女方希望达到的目的来决定。以下是对两种方式的详细分析：
一、报警
适用情形：
- 如果男方存在欺诈、胁迫等违法行为，导致女方在违背真实意愿的情况下来到男方所在城市，女方可以报警。警方会根据具体情况，判断是否构成犯罪（如诈骗罪、非法拘禁罪等），并依法处理。
- 若男方在女方怀孕期间，有虐待、遗弃等违法行为，女方同样可以报警。这些行为可能触犯《刑法》中的相关条款，警方会介入调查并采取措施。
法律后果：
- 如果男方行为构成犯罪，将面临刑事处罚，如有期徒刑、拘役或罚金等。
- 警方介入后，可能会对双方进行调解，促使男方承担起应有的责任。
注意事项：
- 报警前，女方应尽可能收集相关证据，如聊天记录、录音、视频等，以证明男方的违法行为。
- 报警后，女方应积极配合警方的调查工作，提供真实、准确的陈述和证据。
二、直接起诉
适用情形：
- 如果女方希望男方承担民事责任，如支付抚养费、医疗费等，可以直接向法院提起民事诉讼。
- 若男方存在遗弃、虐待等行为，但尚未构成犯罪，女方也可以通过民事诉讼来维护自己的合法权益。
法律程序：
- 女方需要准备起诉状及相关证据材料，向男方户籍所在地或经常居住地的法院提起诉讼。
- 法院在受理案件后，会依法进行审理，并根据事实和法律作出判决。
法律后果：
- 如果法院判决男方承担民事责任，男方应履行判决义务，如支付抚养费、医疗费等。
- 若男方拒不履行判决义务，女方可以申请法院强制执行。
注意事项：
- 在提起诉讼前，女方应咨询专业律师，了解自己的权利和义务，以及诉讼的可能结果。
- 女方应准备好充分的证据材料，以支持自己的诉讼请求。
综合建议
- 根据男方行为性质选择：如果男方行为涉嫌犯罪，建议女方首先报警；如果主要是民事纠纷，如抚养费问题，则可以直接起诉。
- 考虑女方自身需求：女方应根据自己的实际情况和需求，选择最适合自己的维权方式。如果希望尽快解决问题并获得经济支持，起诉可能更为直接有效；如果希望追究男方的刑事责任，则报警更为合适。
- 寻求专业帮助：在整个过程中，女方可以寻求专业律师的帮助，以更好地维护自己的合法权益。律师可以提供法律咨询、代理诉讼等服务，帮助女方顺利解决问题。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。