结论：用报警来威胁对方退回部分损失，这一行为本身并不直接构成违法，但需谨慎处理，避免演变为敲诈勒索等违法行为。
分析：
报警的合法性：
- 报警是公民的合法权利，当遇到违法犯罪行为或自身权益受到侵害时，向公安机关报案是正当且必要的。
- 在你的情况下，赌博本身是违法的，且你因此遭受了经济损失。报警是寻求法律保护、维护自身权益的一种方式。
威胁行为的法律边界：
- 虽然报警本身合法，但如果你以报警为威胁，要求对方退回部分损失，并明确表示如果对方不满足你的要求，你就会采取报警等法律手段，这种行为在法律上需要谨慎对待。
- 关键在于你的威胁是否超出了合理的范围，是否构成了对对方权益的非法侵害。如果威胁内容仅限于报警，且报警内容属实（即赌博行为确实存在），那么这种威胁通常不会被视为违法。
- 然而，如果你在威胁中加入了其他非法要求，或者威胁的方式、程度超出了合理范围，比如以暴力、恐吓等手段相威胁，那么就可能构成敲诈勒索等违法行为。
敲诈勒索的构成要件：
- 敲诈勒索是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪。
- 在你的情况下，如果你以报警为威胁，要求对方退回的金额超出了你实际损失的合理范围，或者你本身并没有实际损失而虚构事实进行威胁，那么就可能构成敲诈勒索。
建议：
合法维权：
- 如果你确实因为赌博遭受了经济损失，且赌博行为本身违法，你可以考虑向公安机关报案，通过法律途径来维护自己的权益。
- 在报案时，提供充分的证据来支持你的主张，比如赌博的记录、转账凭证等。
谨慎威胁：
- 避免使用威胁性的语言或行为来要求对方退回损失。即使你认为对方有违法行为，也应该通过合法途径来解决问题。
- 如果你与对方进行协商，尽量保持冷静和理性，以合法、合理的方式表达自己的诉求。
寻求法律帮助：
- 如果你对如何处理这个问题感到困惑或不确定，可以寻求专业律师的帮助。律师可以根据你的具体情况提供法律建议和指导，帮助你合法、有效地维护自己的权益。
后续行动考虑：
- 在决定是否报警或采取其他法律行动之前，先评估自己的证据是否充分，以及报警后可能带来的法律后果。
- 如果你决定报警，准备好相关的证据材料，并配合公安机关的调查工作。
- 如果你与对方进行协商，尽量记录下协商的过程和结果，以备不时之需。
总之，用报警来威胁对方退回部分损失需要谨慎处理。在维护自己权益的同时，也要遵守法律法规，避免演变为违法行为。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。