个别受害人私下追回自己的合法投资款归自己所有，这一行为是否违法，需分情况讨论：

1. 若通过合法途径追回：

   • 如果受害人通过合法途径，如与投资平台协商、通过法律诉讼或仲裁等程序，成功追回自己的投资款，并且这一过程中没有侵犯他人的合法权益，那么这种追回行为是合法的，受害人有权将追回的款项归自己所有。

2. 若通过非法途径追回：

   • 侵犯他人权益：如果受害人在追回投资款的过程中，采取了非法手段，如威胁、恐吓、暴力、私闯民宅等，或者侵犯了其他受害人的合法权益，那么这种行为就是违法的。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，这些行为可能构成犯罪，如敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪等，将受到法律的制裁。
   • 扰乱市场秩序：如果受害人的私下追回行为扰乱了正常的市场秩序，比如通过非法集会、游行示威等方式进行追讨，影响了社会的稳定和公共安全，那么这种行为也可能受到法律的处罚。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，对于扰乱公共秩序的行为，公安机关有权给予治安管理处罚。

3. 特殊情况下的法律考量：

   • 共同投资或合伙关系：如果投资款涉及共同投资或合伙关系，那么追回的投资款可能需要按照合伙协议或相关法律规定进行分配，而不能仅由个别受害人独自占有。
   • 破产或清算程序：如果投资平台或项目已经进入破产或清算程序，那么受害人的追回行为需要遵循破产法或清算程序的相关规定，不能擅自处置资产或款项。

法律建议：

• 合法途径追回：建议受害人通过合法途径追回投资款，如与投资平台协商、向相关部门投诉、通过法律诉讼或仲裁等程序解决纠纷。
• 避免非法手段：在追回过程中，务必遵守法律法规，避免采取非法手段，以免陷入法律纠纷或受到法律制裁。
• 咨询专业律师：如果受害人在追回投资款的过程中遇到法律问题或困惑，建议及时咨询专业律师，以获取专业的法律意见和帮助。

可能后果：

• 如果受害人的私下追回行为合法且未侵犯他人权益，那么其将能够成功追回投资款并归自己所有。
• 如果受害人的私下追回行为违法或侵犯了他人权益，那么其可能面临法律制裁，包括罚款、拘留甚至刑事责任等。同时，其追回的投资款也可能被依法追缴或分配给其他受害人。