若发现催收短信是假的且已经转账，首先应立即采取以下措施止损并尝试追回资金，同时保留证据以备后续维权。具体操作如下：

1. 立即联系银行或支付平台冻结账户并申请止付
   转账后第一时间联系银行或第三方支付平台（如支付宝、微信支付），说明遭遇诈骗并要求冻结账户、撤销转账。若转账时间较短（如未超过24小时），部分平台可能支持紧急止付功能，可大幅提高追回概率。若资金已转入对方账户，需要求银行协助提供收款方信息（如账户名、开户行等），为后续追责提供线索。

2. 报警并配合调查，固定证据链
   向当地公安机关报案，提交转账记录、虚假催收短信截图、通话记录（如有）等证据。警方立案后，可通过刑事侦查手段追踪资金流向，冻结涉案账户。若诈骗金额达到刑事立案标准（通常为3000元至1万元以上，具体以当地规定为准），犯罪嫌疑人可能面临刑事处罚，同时你的损失更有可能通过刑事追赃程序挽回。

3. 向监管部门投诉虚假催收行为
   若虚假催收短信涉及冒充金融机构或违规催收，可向中国银保监会（针对银行、保险机构）或地方金融监管局投诉，要求对涉事机构或个人进行查处。若对方冒充公检法等国家机关实施诈骗，可同时向12389（公安机关举报平台）反映情况。

4. 警惕二次诈骗，勿轻信“追款中介”
   诈骗分子可能以“帮助追回资金”为由再次联系你，诱导你支付“手续费”“保证金”等费用。务必通过官方渠道（如银行、警方）处理，切勿向陌生账户转账。

补充说明：

• 若转账时使用了信用卡，可联系银行申请“盗刷赔付”，但需证明转账非本人操作（如提供报警回执）。
  
• 若对方通过虚假诉讼等手段威胁还款，可向法院提出“执行异议”或“虚假诉讼申诉”，并同步报警。
  
• 日常需提高防骗意识：正规催收机构不会通过私人手机号发送短信，更不会要求转账至个人账户；收到催收通知时，应通过官方客服电话核实债务真实性。

后续建议：
保留所有与诈骗相关的证据材料，定期跟进警方调查进展。若资金最终无法追回，可依据《民法典》第1165条（侵权责任）或《刑法》第266条（诈骗罪）追究对方民事或刑事责任。如有疑问，可进一步向我提供细节，我会为你分析具体维权路径。