小区物业建立焚纸炉是否合法，需视具体情况而定，主要取决于是否符合相关法律法规、规划要求以及是否侵犯业主权益。以下从几个方面进行详细分析：

1. 法律法规层面：

   • 目前，并没有直接的法律法规明确禁止或允许小区物业建立焚纸炉。但物业的行为需遵守《中华人民共和国民法典》中关于相邻关系、物业管理以及环境保护的相关规定。例如，物业在建立焚纸炉时，应确保不会对周边环境造成污染，不会侵犯业主的相邻权（如噪音、空气污染等）。
   • 如果焚纸炉的使用过程中产生了烟尘、异味等污染，可能违反《中华人民共和国大气污染防治法》等相关环保法规，业主有权向相关部门投诉并要求物业整改。

2. 规划要求层面：

   • 小区物业在建立焚纸炉前，应咨询并遵守当地规划部门的相关规定。如果焚纸炉的建设违反了小区的整体规划或城市规划，那么该行为可能是不合法的。
   • 物业应确保焚纸炉的建设符合消防安全要求，避免引发火灾等安全隐患。

3. 业主权益层面：

   • 物业在建立焚纸炉前，应充分征求业主的意见，确保不会侵犯业主的合法权益。如果焚纸炉的建设对业主的生活造成了实质性影响（如噪音、空气污染等），业主有权要求物业停止建设或进行整改。
   • 业主可以通过业主大会或业主委员会等渠道，表达对焚纸炉建设的意见和诉求，物业应积极响应并妥善处理。

建议：

• 如果您作为业主对小区物业建立焚纸炉有异议，建议首先与物业进行沟通，表达您的关切和诉求。
• 如果沟通无果，您可以向当地的规划部门、环保部门或房管部门等相关机构进行投诉，寻求政府部门的帮助和支持。
• 在处理此类纠纷时，保留好相关证据（如照片、视频、沟通记录等）是非常重要的，以便在需要时维护自己的合法权益。

总之，小区物业建立焚纸炉的合法性需根据具体情况进行判断。如果您对此有疑问或担忧，建议直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供更详细的法律建议。