结论：同事在小贷借款时将你的号码作为联系人，这一行为本身并不直接构成违法，但可能给你带来一些不必要的麻烦或风险。以下是对此问题的详细分析：

一、行为合法性分析

1. 联系人角色：在借贷关系中，联系人通常只是作为借款人在无法联系时的一个备选联系方式，用于协助贷款机构与借款人取得联系。联系人本身并不承担还款责任，也不对借款人的债务承担任何法律义务。

2. 法律条款：目前，我国并没有明确的法律法规禁止或限制在借贷关系中填写他人作为联系人。因此，从法律层面来看，同事将你的号码作为联系人，并不直接违反任何法律规定。

二、可能带来的风险与麻烦

1. 骚扰电话：如果同事未能按时还款或贷款机构无法联系到同事，你可能会接到贷款机构的催收电话。这些电话可能会对你的日常生活造成一定的干扰。

2. 隐私泄露：虽然作为联系人，你的信息通常不会被贷款机构滥用，但在某些情况下，如果贷款机构的管理不善或存在内部泄露，你的个人信息可能会面临泄露的风险。

3. 法律纠纷：虽然你作为联系人不承担还款责任，但如果同事的借款行为涉及欺诈或其他违法行为，且你被卷入其中（例如，被误认为是共同借款人或担保人），你可能会面临不必要的法律纠纷。

三、应对建议

1. 与同事沟通：首先，你可以尝试与同事沟通，了解他为何将你的号码作为联系人，并表达你的担忧和不便。如果可能的话，建议他更改联系人信息。

2. 向贷款机构说明情况：如果你经常接到贷款机构的催收电话，可以向他们说明你并非借款人，也不了解借款情况，请求他们停止对你进行骚扰。

3. 保护个人信息：在日常生活中，要注意保护自己的个人信息，避免随意将个人信息泄露给他人。同时，对于不明来源的电话或信息，要保持警惕，避免上当受骗。

4. 寻求法律帮助：如果你认为自己的权益受到了侵害（例如，个人信息被泄露或遭到不必要的骚扰），可以寻求法律帮助，通过法律途径维护自己的合法权益。

总结：同事在小贷借款时将你的号码作为联系人，并不直接构成违法。但这一行为可能给你带来一些不必要的麻烦或风险。因此，建议你与同事沟通、向贷款机构说明情况、保护个人信息，并在必要时寻求法律帮助。如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请直接向我咨询。