金融期货在合法设立的期货交易所进行交易时，是合法的。以下从多个角度为你详细分析：
合法性依据
金融期货作为期货交易的一种类型，其合法性主要来源于《中华人民共和国期货和衍生品法》等相关法律法规。这些法律法规明确规定了期货交易的基本制度、交易规则、市场监管等内容，为金融期货的合法交易提供了坚实的法律基础。只要是在依法设立的期货交易所，按照规定的交易规则和程序进行的金融期货交易，都是受到法律保护的。
合法交易场所
- 期货交易所：金融期货必须在依法设立的期货交易所进行交易。这些交易所具备完善的交易设施、交易规则和监管机制，能够确保交易的公平、公正和透明。例如，中国金融期货交易所就是专门提供金融期货交易服务的合法场所。
- 非法交易场所的警示：需要注意的是，一些非法平台或机构可能打着金融期货的旗号进行非法交易活动。这些平台往往缺乏监管，交易规则不透明，存在操纵市场、欺诈客户等风险。因此，投资者在选择交易场所时，一定要谨慎辨别，避免陷入非法交易的陷阱。
合法交易行为
- 遵守交易规则：在进行金融期货交易时，投资者必须遵守期货交易所的交易规则和程序。这包括开户、入金、交易、结算、交割等各个环节。只有按照规则进行的交易，才能确保交易的合法性和有效性。
- 风险揭示与承受：金融期货交易具有高风险性，投资者在参与交易前，必须充分了解交易的风险，并评估自己的风险承受能力。同时，投资者还需要签署风险揭示书，明确自己的交易意愿和风险承受情况。
违法后果
如果投资者在非法平台或机构进行金融期货交易，或者违反期货交易所的交易规则和程序进行交易，可能会面临严重的法律后果。这包括但不限于交易无效、资金损失、法律责任追究等。因此，投资者一定要选择合法合规的交易场所和交易方式，确保自己的交易行为合法有效。
律师建议
- 选择合法平台：投资者在选择金融期货交易平台时，一定要选择依法设立、具备合法资质的期货交易所或期货公司。可以通过查询相关监管机构的官方网站或咨询专业人士来确认平台的合法性。
- 了解交易规则：在进行金融期货交易前，投资者一定要详细了解期货交易所的交易规则和程序，确保自己的交易行为符合规定。
- 评估风险承受能力：金融期货交易具有高风险性，投资者在参与交易前，一定要充分评估自己的风险承受能力，避免盲目跟风或过度交易。
如果你对金融期货交易还有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。