证券公司设立数字人民币体验馆的合法性，需结合具体情形来判断，总体来说，在符合相关法律法规和监管要求的前提下，是合法的。以下从多个角度进行分析：

一、法律法规层面

1. 数字人民币的法律地位：数字人民币作为中国人民银行发行的法定数字货币，具有法偿性，其法律地位与纸钞和硬币等同。因此，推广和使用数字人民币是合法的，且受到法律保护。
2. 证券公司的业务范围：证券公司作为金融机构，其业务范围主要包括证券经纪、证券投资咨询、证券交易、证券承销与保荐等。虽然直接的业务范围中并未明确提及数字人民币的推广或体验活动，但证券公司作为市场主体，有权在合法合规的前提下，开展与金融科技、数字货币相关的创新活动，以提升客户体验和服务质量。

二、监管要求层面

1. 反洗钱与反恐怖融资：证券公司在开展数字人民币体验活动时，需严格遵守反洗钱和反恐怖融资的相关法律法规，确保客户身份识别、交易记录保存等环节的合规性。
2. 投资者保护：证券公司需确保数字人民币体验活动不误导投资者，不承诺保本保收益，不进行虚假宣传或欺诈行为，以保护投资者的合法权益。
3. 监管审批与备案：如果证券公司计划设立专门的数字人民币体验馆或开展大规模的数字人民币推广活动，可能需要向相关监管机构进行审批或备案，以确保活动的合法性和合规性。

三、实际操作层面

1. 合作与授权：证券公司可以与银行或其他金融机构合作，共同开展数字人民币的推广和体验活动。在合作过程中，需明确双方的权利和义务，确保活动的顺利进行。
2. 风险控制：证券公司需建立完善的风险控制机制，对数字人民币体验活动中可能出现的风险进行识别和评估，并采取相应的风险控制措施，以确保活动的安全性和稳定性。

四、可能存在的风险与合规建议

1. 合规风险：如果证券公司在开展数字人民币体验活动时违反了相关法律法规或监管要求，可能面临合规风险，包括罚款、业务限制等。因此，证券公司需加强合规管理，确保活动的合法性和合规性。
2. 声誉风险：如果数字人民币体验活动出现负面事件或客户投诉，可能对证券公司的声誉造成损害。因此，证券公司需加强客户服务和管理，及时处理客户投诉和纠纷，以维护良好的市场形象。

建议：证券公司在设立数字人民币体验馆或开展相关活动前，应充分了解相关法律法规和监管要求，确保活动的合法性和合规性。同时，加强与监管机构的沟通和协调，及时获取最新的政策信息和指导。如果有任何疑问或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。