结论前置：赌场收取保护费的行为本身涉嫌违法犯罪，若遭遇此类情况，无论是否支付保护费，都应积极通过合法途径应对，而不是因担心被报警而妥协。以下分情况详细说明：

若尚未支付保护费

1. 坚决拒绝支付：赌场收取保护费属于典型的敲诈勒索行为。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪。赌场以报警等手段威胁你支付保护费，其目的在于非法获取你的财物，这种行为严重违反了法律规定。你坚决拒绝支付是维护自身合法权益的正确做法，不能因为对方的威胁而屈服。
2. 收集证据：在拒绝支付的同时，要尽可能收集能够证明赌场敲诈勒索行为的证据。例如，保存与赌场相关人员的聊天记录、通话录音，记录对方威胁的具体内容、时间、地点等信息；如果有目击证人，要留下证人的联系方式，以便后续需要时能够作证。这些证据对于后续维护自己的权益以及打击违法犯罪行为至关重要。
3. 及时报警：收集好证据后，应立即向公安机关报案。公安机关有职责和权力对这类违法犯罪行为进行调查和处理。向警方详细陈述事情的经过，提供所收集到的证据，配合警方的调查工作。警方会根据具体情况展开侦查，依法对涉案人员进行惩处，从而保护你的合法权益，维护社会的法治秩序。

若已经支付了保护费

1. 保留支付凭证：如果已经不幸支付了保护费，要保留好支付的相关凭证，如转账记录、收据等。这些凭证可以证明你与赌场之间存在不正当的资金往来，是后续维权的重要证据。
2. 尽快报警并说明情况：同样要及时向公安机关报案，如实说明自己被赌场敲诈勒索并已支付保护费的情况。不要因为担心自己会受到牵连而不敢报警，你的报案有助于警方全面了解案件情况，打击违法犯罪活动。警方会根据具体情况进行调查，如果查明你是被胁迫支付保护费，一般不会对你进行处罚，而是会重点打击赌场的违法犯罪行为。
3. 配合警方调查：在报警后，要积极配合警方的调查工作，提供自己所知道的一切信息，协助警方收集证据，以便尽快侦破案件，追回你被非法占有的财物。

另外，需要提醒你的是，参与赌博也是违法的行为。根据我国法律规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，都将受到相应的处罚。所以，建议你远离赌博活动，避免陷入不必要的法律风险和麻烦之中。如果还有其他关于此类法律问题的疑问，可以直接向我咨询。