收到威胁短信时，您应该保持冷静，并按照以下步骤处理：

一、保留证据

首先，务必保留好威胁短信的原始记录，包括短信内容、发送时间、发送者的号码等信息。这些证据对于后续报警或采取法律措施至关重要。您可以截图或拍照保存这些信息，确保它们不会被误删或篡改。

二、报警处理

1. 及时报警：如果威胁短信的内容涉及到您的人身安全、财产安全或其他合法权益，您应立即向当地公安机关报警。可以通过拨打110报警电话或亲自前往公安机关报案。

2. 详细描述情况：在报警时，要如实、详细地描述您所收到威胁短信的情况，包括短信内容、发送频率、对您生活的影响等。这样有助于警方更全面地了解案情，并采取相应的调查措施。

3. 提交证据：将您保留的威胁短信证据提交给警方，以便他们进行核实和调查。

三、法律途径维权

1. 治安管理处罚：根据《治安管理处罚法》的相关规定，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，可能面临拘留和罚款的处罚。警方在调查核实后，会依法对威胁者进行处罚，保障您的安全和权益。

2. 民事诉讼：如果威胁短信给您造成了精神困扰或财产损失，您可以考虑向法院提起民事诉讼。通过收集短信作为证据，要求侵权人承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。

四、其他注意事项

1. 避免正面冲突：在处理威胁短信的过程中，要避免与威胁者发生正面冲突，以免激化矛盾、危及自身安全。

2. 寻求心理支持：如果威胁短信给您造成了较大的心理压力，您可以寻求心理咨询或心理治疗师的帮助，以缓解情绪压力。

总之，收到威胁短信时，您应保持冷静、保留证据、及时报警，并通过法律途径维护自己的合法权益。同时，也要注意保护自己的个人安全和心理健康。