核心结论：遭遇网上招嫖被骗4万，你应当立即采取以下措施来维护自身权益并尽可能挽回损失：及时报警、保留证据、配合调查，同时需认识到自身行为的法律风险。以下为详细说明：

1. 及时报警：

   • 招嫖本身是违法行为，但被骗钱财同样构成了诈骗犯罪。无论出于何种原因，一旦发现自己被骗，应第一时间向当地公安机关报案。
   • 报警时，要详细陈述被骗的经过，包括时间、地点、对方联系方式、转账记录等关键信息，以便警方能够迅速展开调查。

2. 保留证据：

   • 在报警之前或之后，要尽可能保留所有与诈骗有关的证据，如聊天记录、转账凭证、对方账号信息等。
   • 这些证据对于警方追踪犯罪嫌疑人、追回被骗钱财至关重要。同时，也要避免删除或修改这些证据，以免影响案件的侦破。

3. 配合调查：

   • 报警后，要积极配合警方的调查工作，如实提供所知的一切情况。
   • 如果警方需要你协助调查或提供进一步的信息，要积极响应，以便尽快破案并追回损失。

4. 认识自身行为的法律风险：

   • 虽然你是被骗的受害者，但招嫖行为本身也是违法的。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，招嫖可能会面临行政处罚。
   • 因此，在报警并寻求法律帮助的同时，也要认识到自身行为的法律风险，并考虑如何避免类似情况再次发生。

额外建议：

• 在未来的生活中，要增强法律意识，远离任何违法活动，包括招嫖等。
• 提高警惕，不要轻易相信网络上的陌生信息，特别是涉及金钱交易时更要谨慎。
• 如果遇到类似情况或任何法律问题，都可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律建议。