如果打烟机赢得的烟属于非法所得或涉及非法经营行为，那么被警察发现后是需要退还的，甚至可能面临更严重的法律后果。以下是从不同角度对此问题的详细分析：

一、非法所得的处理

1. 非法所得的定义：非法所得通常指的是通过非法手段获取的财物或利益。在打烟机的情境中，如果打烟机本身是非法设置的（如未经许可经营、赌博性质等），那么通过打烟机赢得的烟很可能被视为非法所得。

2. 退还要求：根据相关法律法规，非法所得应当被追缴或没收。因此，如果警察发现你持有通过非法手段赢得的烟，他们有权要求你退还这些烟，或者根据具体情况进行没收。

二、非法经营行为的法律后果

1. 非法经营行为的认定：如果打烟机涉及非法经营行为（如未经许可经营烟草专卖品），那么不仅赢得的烟需要退还，还可能面临更严重的法律后果。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，非法经营行为可能构成非法经营罪，情节严重的，将受到刑事处罚。

2. 具体法律后果：

   • 行政处罚：对于非法经营行为，行政机关可能给予罚款、没收违法所得、没收非法财物等行政处罚。
   • 刑事处罚：如果非法经营行为情节严重，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，情节特别严重的非法经营行为，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

三、特殊情况下的处理

1. 不知情情况：如果你并不知道打烟机是非法设置的，或者不知道通过打烟机赢得的烟是非法所得，那么在警察调查时，你应当积极配合，说明情况。在这种情况下，你可能不会面临严重的法律后果，但仍然需要退还非法所得。

2. 合法经营与非法经营的区分：如果打烟机是合法设置的，且通过打烟机赢得的烟是合法所得（如作为娱乐活动的奖品），那么这些烟通常不需要退还。然而，如果打烟机的设置或运营方式违反了相关法律法规（如未经许可经营、超范围经营等），那么仍然可能面临法律后果。

四、建议与提醒

1. 遵守法律法规：无论在任何情况下，都应当遵守国家的法律法规，不参与任何非法活动。对于打烟机等可能涉及非法经营或赌博的行为，应当保持警惕，避免陷入法律纠纷。

2. 积极配合调查：如果警察发现你持有通过非法手段赢得的烟或涉及非法经营行为，你应当积极配合调查，如实说明情况。这有助于减轻你的法律责任，并避免更严重的后果。

3. 寻求法律帮助：如果你对打烟机赢得的烟是否需要退还或涉及的法律后果有疑问，建议及时向我咨询。我可以根据你的具体情况提供专业的法律意见和帮助。

总之，如果打烟机赢得的烟属于非法所得或涉及非法经营行为，那么被警察发现后是需要退还的。为了避免不必要的法律纠纷和后果，建议遵守法律法规，不参与任何非法活动。如有任何疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。