您收到短信称被他人设置为贷款逾期责任人，这种情况需要谨慎对待，但不必过于恐慌。首先，要明确的是，未经您本人明确同意，他人无法单方面将您设置为其贷款的逾期责任人。以下是从不同角度对此问题的详细分析：

一、短信的真实性验证

1. 核实信息来源：首先，您需要确认这条短信是否来自正规的金融机构或银行。可以通过拨打该机构或银行的官方客服电话，或者访问其官方网站、APP进行核实。
2. 警惕诈骗信息：如果短信内容含糊不清，或者要求您提供个人信息、转账等敏感操作，那么这条短信很可能是诈骗信息。在这种情况下，您应立即删除短信，并不要回复或点击其中的任何链接。

二、若短信为真，您的法律责任分析

1. 合同关系：贷款合同是借款人与贷款人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。如果您并未与贷款人签订任何贷款合同，也未作为担保人或共同借款人出现在合同中，那么您通常不会被视为贷款的逾期责任人。
2. 担保责任：如果您确实为某笔贷款提供了担保，那么在借款人无法按时还款时，您可能需要承担一定的担保责任。但即便如此，这也需要基于您与贷款人之间签订的担保合同，并且您会明确知晓自己的担保责任。
3. 共同借款：如果您与借款人共同申请了贷款，并且作为共同借款人出现在贷款合同中，那么您将与借款人共同承担还款责任。但这种情况通常需要您明确知晓并同意。

三、应对措施

1. 联系贷款人或金融机构：如果您确认短信内容为真，并且您确实与某笔贷款有关联（如作为担保人或共同借款人），那么您应立即联系贷款人或金融机构，了解具体情况，并协商解决方案。
2. 保护个人信息：无论短信是否为真，您都应保护好自己的个人信息，不要随意泄露给陌生人。如果怀疑自己的个人信息已被泄露或滥用，应立即向相关部门报案。
3. 寻求法律帮助：如果您对短信内容或贷款合同存在疑问，或者认为自己可能遭受了不法侵害，那么您可以寻求专业的法律帮助。作为专业律师，我可以为您提供详细的法律咨询和辩护服务。

四、法律后果

1. 若您无责任：如果您并未与贷款人签订任何相关合同，也未提供任何担保或共同借款，那么您无需承担任何法律责任。对于此类不实信息，您可以向相关部门投诉或举报。
2. 若您有责任：如果您确实与某笔贷款有关联，并且需要承担一定的法律责任（如担保责任或共同借款责任），那么您应积极与贷款人或金融机构协商解决方案，以避免不必要的法律纠纷和损失。

总之，面对此类情况，您应保持冷静，首先验证短信的真实性，然后根据自己的实际情况采取相应的应对措施。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。