核心结论：若遭遇电话诈骗导致贷款被骗且资金已被转走，应立即采取报警、联系贷款机构、保留证据等措施，后续还需关注案件进展并警惕二次诈骗，同时根据自身情况考虑是否需寻求法律帮助。以下是具体说明：

1. 立即报警
   • 及时性：第一时间拨打110报警电话，向公安机关详细描述诈骗过程，包括诈骗分子的电话号码、通话内容、转账时间、转账金额、对方账户信息（如有）等关键信息。越早报警，警方越有可能及时冻结涉案账户，追回被骗资金。
   • 配合调查：按照警方的要求，前往派出所做详细笔录，如实陈述事情经过。积极配合警方开展调查工作，提供一切可能有助于破案的线索，如聊天记录、短信内容、转账凭证等。
2. 联系贷款机构
   • 说明情况：尽快与办理贷款的银行、金融机构或网贷平台取得联系，告知他们你遭遇了电话诈骗，贷款资金已被转走，并非本人真实意愿贷款。要求贷款机构暂停贷款发放流程（如果贷款尚未全部发放），避免损失进一步扩大。
   • 协商处理：与贷款机构协商解决方案，如能否撤销贷款合同、减免利息和费用等。有些贷款机构在核实情况后，可能会根据内部规定给予一定的宽限期或协助处理相关事宜。但需要注意的是，贷款合同一旦签订，从法律角度来说，你作为借款人仍需承担还款责任，不过在遭遇诈骗这种特殊情况下，贷款机构也有一定的责任和义务配合处理。
3. 保留证据
   • 全面收集：除了上述提到的与诈骗分子沟通的记录、转账凭证外，还要保留与贷款机构沟通的记录，包括电话录音、聊天记录、邮件往来等。这些证据将在后续的警方调查、与贷款机构协商以及可能的法律诉讼中起到关键作用。
   • 妥善保存：将所有证据进行整理和备份，可以存储在云端或多个存储设备中，防止证据丢失或损坏。
4. 关注案件进展
   • 主动询问：定期与警方联系，了解案件的侦破进展情况。警方在侦查过程中可能会需要你提供进一步的协助或信息，要保持通讯畅通，积极配合。
   • 跟进资金流向：如果警方能够冻结涉案账户，要关注资金的后续处理情况，如是否能够追回、追回的比例等。
5. 警惕二次诈骗
   • 提高防范意识：在处理此次诈骗事件的过程中，要时刻保持警惕，防止诈骗分子再次以各种理由对你进行诈骗。例如，诈骗分子可能会冒充警方、贷款机构工作人员等，以退款、协助调查等为由，要求你提供银行卡号、验证码等信息。
   • 核实身份：如果接到声称与案件处理相关的电话，一定要通过官方渠道核实对方身份，不要轻易相信对方的话，更不要随意透露个人信息和进行转账操作。
6. 考虑法律帮助（如有必要）
   • 评估损失和责任：如果与贷款机构协商无果，或者认为贷款机构在贷款审核、发放过程中存在过错，导致你遭受了不必要的损失，可以考虑寻求法律帮助。可以咨询专业律师，对案件进行全面评估，分析你的权利和义务，以及贷款机构可能存在的法律责任。
   • 提起诉讼：根据评估结果，如果认为有必要，可以在律师的帮助下向法院提起诉讼，通过法律途径维护自己的合法权益。

我是郑律师，擅长多领域法律实务，如果你在处理此次事件过程中遇到任何法律问题，都可以直接向我咨询。