您收到的这类短信，大概率是诈骗信息，但也不能完全排除其他可能性，需要进一步核实确认。以下从几个角度为您详细分析：

一、诈骗短信的常见特征

诈骗短信往往会利用人们对于贷款、法律责任等敏感话题的担忧，编造虚假信息，诱导受害者点击链接、回复短信或提供个人信息，进而实施诈骗。这类短信通常具有以下特征：

1. 内容模糊：短信中往往不会明确说明是哪个机构、哪个贷款产品，也不会提供具体的贷款详情，只是笼统地提及“申请贷款”和“连带责任人”。
2. 制造紧迫感：通过“正将你设置为连带责任人”等表述，制造一种紧迫感，让受害者感到如果不及时处理，就会面临法律责任。
3. 诱导操作：短信中往往会包含链接或要求回复特定信息，诱导受害者点击或回复，进而获取受害者的个人信息或进行资金诈骗。

二、连带责任人的法律含义

连带责任人是指在法律关系中，因与主债务人存在特定关系（如担保、合伙等），而需要对主债务人的债务承担连带清偿责任的人。在贷款关系中，连带责任人通常指的是担保人或共同借款人。如果您并未为他人提供担保或作为共同借款人参与贷款，那么您就不应该成为连带责任人。

三、如何核实短信的真实性

1. 联系贷款机构：如果您确实怀疑自己可能被设置为连带责任人，可以主动联系相关的贷款机构，询问是否有此类情况发生。但请注意，不要直接点击短信中的链接或回复短信中的信息，以免泄露个人信息或遭受诈骗。
2. 查询个人信用报告：您可以通过中国人民银行征信中心或其他正规渠道查询自己的个人信用报告，了解是否有未知的贷款记录或担保记录。
3. 报警处理：如果您确认收到了诈骗短信，或者已经遭受了诈骗损失，应立即向当地公安机关报案，并提供相关证据和信息。

四、法律建议

1. 保持警惕：对于任何涉及贷款、法律责任等敏感话题的短信或电话，都要保持高度警惕，不要轻易相信或回复。
2. 保护个人信息：不要随意向陌生人提供个人信息，包括身份证号、银行卡号、密码等敏感信息。
3. 及时咨询：如果您对收到的短信或电话有任何疑问或担忧，可以及时向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律建议。

最后，再次提醒您，收到此类短信时，一定要保持冷静，不要轻易相信或回复，通过正规渠道核实信息的真实性。如果您有任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。