第一次吸毒被抓后，定期尿检通常需要被强制进行，而非自行主动前往。以下是对此问题的详细分析：

1. 法律强制规定：根据相关法律法规，对于吸毒人员，公安机关有权采取一系列强制措施，包括但不限于定期尿检。这是为了确保吸毒人员不再复吸，同时也是对吸毒行为进行监管和惩罚的一部分。

2. 尿检的执行：定期尿检通常会在指定的时间、地点进行，由公安机关或相关机构负责组织和实施。吸毒人员需要按照要求前往指定地点接受尿检，而不是自行选择时间和地点进行。

3. 不遵守的后果：如果吸毒人员未按照要求参加定期尿检，可能会面临一系列法律后果，包括但不限于行政处罚、强制隔离戒毒等。

综上所述，第一次吸毒被抓后，定期尿检并非自行主动前往，而是需要按照公安机关或相关机构的要求进行。如果你或你身边的人面临此类问题，建议积极配合相关机构的工作，遵守法律法规，以减轻可能的法律后果。如有其他法律问题，可直接向我咨询。