您可以直接向公安机关报案或向当地银保监会（现国家金融监督管理总局）进行举报，同时保留好相关短信证据。以下是具体分析和操作建议：

1. 明确法律定性
   根据《刑法》第280条之一，冒用他人身份信息实施贷款诈骗可能构成“使用虚假身份证明骗取贷款罪”；若对方仅将您的手机号设置为联系人（未冒用身份），则可能涉及《民法典》第1032条规定的“隐私权侵害”（未经同意泄露个人信息）。两种情形均需通过法律途径维权。

2. 分情形处理建议

   • 若短信内容包含威胁、骚扰：立即向公安机关报案，提交短信截图、通话记录等证据，要求立案侦查（可能涉及《治安管理处罚法》第42条“发送信息干扰他人正常生活”）。
     
   • 若涉及身份被冒用贷款：
     
     1. 联系贷款机构：要求其提供贷款合同、身份验证记录等材料，核实是否本人操作；
        
     2. 向银保监会举报：通过官网或12378热线投诉贷款机构审核不严；
        
     3. 同步报案：若确认身份被盗用，向公安机关提交《受案回执》后，可要求贷款机构消除征信不良记录。
        

3. 证据固定要点

   • 短信需完整保存（勿删除），可截图后通过公证处公证；
     
   • 若收到催收电话，开启录音功能，记录对方公司名称、工号及催收内容；
     
   • 立即查询个人征信报告（可通过中国人民银行征信中心官网申请），确认是否存在异常贷款记录。

4. 后续预防措施

   • 向运营商申请“高频骚扰防护”服务，屏蔽陌生号码；
     
   • 定期（每半年）查询个人征信，发现异常及时处理；
     
   • 若贷款机构持续骚扰，可依据《个人信息保护法》第47条要求其删除个人信息。

特别提醒：若您未实际参与贷款，无需承担还款责任。但需警惕催收方通过“软暴力”（如频繁短信、电话轰炸）施压，此类行为已纳入《刑法修正案（十一）》打击范围。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体操作流程。