结论：女方是否需要赔偿，取决于具体情形和责任划分，不能一概而论。以下从不同角度进行分析。
一、责任划分角度
过错责任原则：
- 在侵权责任法中，一般遵循过错责任原则，即谁有过错，谁承担责任。若女方在骑马过程中存在过错（如故意或过失导致马匹失控），且该过错与男小三的死亡存在因果关系，则女方可能需要承担相应的赔偿责任。
- 若女方无过错，或过错与男小三的死亡无因果关系，则女方无需承担责任。
共同危险行为：
- 若女方与男小三共同进行骑马活动，且该活动本身存在高度危险性，而女方未能尽到合理的安全注意义务，导致男小三死亡，可能构成共同危险行为。在此情况下，女方可能需要根据其过错程度承担相应的赔偿责任。
- 但若女方已尽到合理的安全注意义务，或男小三的死亡完全由其自身行为导致，则女方无需承担责任。
二、法律关系角度
婚姻关系影响：
- 女方作为有夫之妇，与男小三的关系可能涉及道德和伦理问题，但这并不直接影响法律责任的划分。法律责任的划分主要基于过错和因果关系，而非婚姻关系。
- 然而，若女方的行为导致其婚姻关系破裂，或引发其他法律纠纷（如离婚诉讼中的财产分割、子女抚养权争议等），则可能间接影响其法律责任和后果。
合同关系（如有）：
- 若女方与男小三之间存在某种合同关系（如骑马活动的组织者与参与者关系），且合同中明确规定了双方的权利和义务，则女方可能需要根据合同条款承担相应的责任。
- 但若合同中未明确规定相关责任，或合同条款与法律规定相冲突，则合同条款可能无效，女方仍需根据法律规定承担责任。
三、具体情形分析
女方无过错情形：
- 若女方在骑马过程中完全遵守安全规范，且男小三的死亡完全由其自身行为（如操作不当、未佩戴安全防护装备等）导致，则女方无需承担责任。
女方有过错情形：
- 若女方在骑马过程中存在过错（如未提供必要的安全指导、未确保马匹状态良好等），且该过错与男小三的死亡存在因果关系，则女方可能需要承担相应的赔偿责任。赔偿范围可能包括医疗费、丧葬费、死亡赔偿金等。
四、建议与后续行动
收集证据：
- 若涉及赔偿纠纷，建议女方及时收集相关证据（如现场照片、视频、证人证言等），以证明自身无过错或过错程度较轻。
咨询专业律师：
- 由于此类案件涉及复杂的法律关系和责任划分，建议女方咨询专业律师，以便更准确地评估自身法律责任和后果。
协商与诉讼：
- 若双方无法就赔偿问题达成一致，可通过协商或诉讼途径解决。在协商过程中，应保持冷静和理性，避免情绪化决策；在诉讼过程中，应积极配合律师工作，提供必要的证据和材料。
有问题可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供更详细的法律建议。