针对您儿子在网上被诈骗4万多且被威胁的情况，我给出以下分析和建议：
一、针对诈骗行为的处理
立即报警：
- 诈骗行为已经构成犯罪，您儿子应立即向当地公安机关报案，提供详细的诈骗经过、转账记录、聊天记录等证据，以便警方及时立案侦查。
- 报警后，警方会展开调查，并可能采取技术手段追踪诈骗者，尽力挽回损失。
配合调查：
- 在警方调查过程中，您儿子需要积极配合，提供必要的协助和信息，如诈骗者的联系方式、账户信息等。
- 切勿自行与诈骗者联系或尝试追回损失，以免陷入更危险的境地或破坏警方的调查工作。
二、针对威胁行为的处理
威胁行为的性质：
- 威胁行为可能涉及寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等罪名，具体取决于威胁的内容和方式。
- 如果威胁者以非法占有为目的，通过威胁手段索取财物，则可能构成敲诈勒索罪。
- 如果威胁行为破坏了社会秩序，情节恶劣，则可能构成寻衅滋事罪。
应对措施：
- 保存证据：您儿子应保存所有与威胁者相关的聊天记录、短信、电话录音等证据，以便后续维权。
- 再次报警：如果威胁行为持续存在或升级，您儿子应再次向警方报案，并提供新的证据。
- 寻求法律保护：在必要时，您可以考虑向法院申请禁止令或人身安全保护令，以保护您儿子的人身安全。
三、法律后果与维权途径
诈骗者的法律后果：
- 如果诈骗者被捕并定罪，将面临有期徒刑、罚金等刑事处罚。
- 同时，您儿子有权要求诈骗者返还被骗的财物，并可能获得一定的民事赔偿。
威胁者的法律后果：
- 如果威胁者被定罪为寻衅滋事罪或敲诈勒索罪，将面临相应的刑事处罚。
- 您儿子同样有权要求威胁者承担民事责任，如赔偿精神损失等。
维权途径：
- 在刑事诉讼过程中，您儿子可以作为被害人参与诉讼，提出刑事附带民事诉讼，要求诈骗者和威胁者赔偿损失。
- 如果刑事诉讼无法完全满足您的赔偿需求，您还可以单独提起民事诉讼，进一步维护您的合法权益。
四、预防与警示
提高警惕：
- 提醒您儿子在网络交易中保持警惕，不要轻信陌生人的信息和承诺。
- 定期进行网络安全教育，提高识别诈骗和威胁的能力。
保护个人信息：
- 告诫您儿子不要随意泄露个人信息，如身份证号、银行卡号、密码等。
- 使用复杂的密码，并定期更换，以防止账户被盗用。
建议您儿子立即报警并配合警方的调查工作，同时保存好所有与诈骗和威胁相关的证据。在处理此类事件时，务必保持冷静和理智，不要自行与诈骗者或威胁者联系或尝试追回损失。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。