这可能是因为你的朋友在申请消费贷时，将你列为了紧急联系人或者担保人，并且逾期未还款，导致贷款机构通过短信方式向你进行催收。下面我将分情况详细解释这一现象，并给出相应的法律建议。

一. 被列为紧急联系人

1. 情况说明：在很多贷款申请中，借款人需要提供一个或多个紧急联系人，以便在无法联系到借款人时，贷款机构可以通过紧急联系人找到借款人。如果你的朋友将你列为紧急联系人，并且他逾期未还款，贷款机构可能会向你发送短信，试图通过你联系到你的朋友。

2. 法律建议：作为紧急联系人，你并没有还款的法律义务。但你可以尝试联系你的朋友，提醒他尽快还款，以避免进一步的法律纠纷。

二. 被列为担保人

1. 情况说明：如果你的朋友在申请贷款时，将你列为了担保人，并且他逾期未还款，那么贷款机构有权向你进行催收，因为作为担保人，你需要对借款人的还款承担连带责任。

2. 法律建议：我建议你首先确认自己是否确实被列为了担保人。如果确实如此，你需要与贷款机构沟通，了解具体的还款情况和法律责任。同时，你也可以尝试与你的朋友协商，看他是否能够尽快还款，或者你们是否可以共同制定一个还款计划。

三. 可能存在的法律风险

1. 信用受损：如果你的朋友长期逾期未还款，并且你作为担保人未能履行还款义务，那么你的个人信用可能会受到损害，影响你未来的贷款申请。

2. 法律诉讼：在极端情况下，如果逾期金额较大，且长时间未能还款，贷款机构可能会通过法律途径进行追讨，包括向法院提起诉讼。

总结：收到这样的短信，首先需要确认自己是被列为紧急联系人还是担保人。如果是紧急联系人，你只需尝试联系你的朋友提醒他还款；如果是担保人，则需要更加积极地与贷款机构沟通，并考虑采取法律措施来保护自己的权益。如有进一步需要，你可以继续咨询我。