面对网贷逾期后收到的催收短信威胁，您可以按照以下步骤来处理：

一、保持冷静，核实信息

首先，不要因为收到威胁短信而恐慌。请仔细核实短信内容，确认其是否来自您借款的网贷平台。有时候，不法分子可能会利用伪造的短信进行诈骗，因此，确保信息的真实性至关重要。

二、了解法律权益

根据我国相关法律法规，网贷平台在催收过程中必须遵守合法、合规的原则，不得采用暴力、恐吓、骚扰等非法手段。如果对方在催款过程中有谩骂、恐吓或骚扰等行为，这肯定是违法的，您有权报警处理。

三、与网贷平台沟通

1. 说明情况：主动与网贷平台取得联系，说明您当前的财务状况和还款困难，表达您愿意还款的诚意。
2. 申请延期或分期：根据您的实际情况，向网贷平台申请延期还款或分期还款。很多平台在了解您的真实情况后，会愿意提供一定的灵活性。
3. 协商利率：在还款时，注意利率问题。我国法律规定，民间借贷约定利息年利率在24%之内的，受法律保护。如果平台收取的利息超过这个范围，您可以与平台协商，拒绝支付超出部分的利息。

四、报警处理

如果对方持续发送威胁短信，且行为恶劣，严重影响了您的正常生活，您可以立即向当地公安机关报案。在报案时，请提供短信截图、对方联系方式等相关证据，以便警方能够迅速介入调查。

五、保护个人信息

在处理此类事件时，请务必保护好自己的个人信息，不要随意向陌生人透露身份证号、银行卡号等敏感信息，以防不法分子利用您的信息进行诈骗或其他违法活动。

六、寻求法律援助

如果您觉得自己无法单独应对这个问题，或者认为自己的权益受到了严重侵害，您可以考虑寻求法律援助。咨询专业律师，了解您的法律权益和可能的维权途径。

七、总结与反思

最后，请认真总结这次经历，反思自己的消费和借款习惯。在未来的生活中，尽量做到量入为出，避免过度借贷，以免再次陷入类似的困境。

总之，面对网贷逾期后的催收短信威胁，您要保持冷静、了解法律权益、与网贷平台积极沟通、必要时报警处理，并保护好自己的个人信息。希望这些建议能够对您有所帮助。