核心结论：您需立即采取措施核实资金性质、保留证据并主动联系贷款公司及银行，同时警惕可能存在的法律风险。具体处理步骤如下：

一、立即核实资金性质与来源

1. 要求对方提供书面证明
   要求转款人（即声称“贷款公司让他转”的人）提供贷款公司出具的书面委托文件、转账指令或合同条款，明确该笔款项的性质（如是否为代偿、误转或涉及其他法律关系）。
   法律依据：根据《民法典》第1165条，若对方无合法依据转款，您可能构成不当得利，需返还；若涉及诈骗，您可能成为受害者或被利用的工具。

2. 联系贷款公司核实
   通过贷款公司官方客服渠道（如官网、官方电话）核实是否存在该笔转账指令，确认转款人是否为其授权代理人。
   风险提示：若贷款公司否认，转款人可能涉嫌伪造文件或诈骗，您需立即报警。

二、保留证据并固定事实

1. 保存所有沟通记录
   包括转账记录、聊天记录、通话录音等，证明您对转账行为不知情或未主动参与。
   证据效力：根据《民事诉讼法》第66条，电子数据可作为证据，需确保原始载体（如手机、电脑）未被篡改。

2. 向银行申请资金流向查询
   要求银行提供该笔转账的详细路径（如转出方账户信息、转账时间），确认资金是否来自贷款公司或第三方账户。
   操作建议：携带身份证、银行卡到开户行柜台办理，或通过银行官方APP申请电子回单。

三、法律风险分析与应对

1. 若为误转或不当得利

   • 风险：根据《民法典》第985条，您需返还资金；若拒不返还，对方可起诉要求返还并赔偿损失。
     
   • 应对：立即联系转款人或贷款公司，协商返还方式（如原路退回），并要求出具书面确认函。

2. 若涉及诈骗或洗钱

   • 风险：根据《刑法》第192条（集资诈骗罪）、第191条（洗钱罪），若您明知资金来源非法仍协助转移，可能构成共犯。
     
   • 应对：立即向公安机关报案，说明情况并提交证据，证明您无主观故意。

3. 若为代偿或债务转移

   • 风险：若贷款公司主张您需承担还款责任，需核实是否签订过相关协议（如担保合同、债务转让协议）。
     
   • 应对：要求贷款公司提供您签字的书面文件，若无则拒绝承担责任；若已签字，需评估协议效力（如是否显失公平）。

四、后续处理建议

1. 暂勿动用该笔资金
   避免因使用资金被认定为“恶意占有”，导致法律责任扩大。

2. 主动向监管部门报备
   若怀疑涉及非法金融活动，可向当地银保监会或金融监管局举报，保护自身权益。

3. 咨询专业律师
   若情况复杂（如涉及多方法律关系、大额资金），建议携带所有证据材料，向我进一步咨询，制定具体应对方案。

总结：当前需优先核实资金合法性、固定证据并防范法律风险。若对方无法提供合法依据，或贷款公司否认转账指令，应立即报警并配合调查。如有疑问，可直接向我提供详细信息，我将进一步分析。