结论：针对您“钱还了但是第三方一直催收发短信说什么起诉”的情况，您首先需要确认还款事实并保留证据，然后与第三方催收机构沟通，若沟通无果可向相关部门投诉，必要时可采取法律手段维护自身权益。
分析说明：
确认还款事实并保留证据：
- 您需要确保自己确实已经还清了债务，并且有充分的证据来证明这一点，如还款凭证、银行转账记录等。
- 这些证据将在后续与催收机构沟通或应对可能的法律纠纷时起到关键作用。
与第三方催收机构沟通：
- 在确认还款事实后，您应主动与第三方催收机构联系，说明情况并提供还款证据。
- 要求催收机构停止不当的催收行为，并明确告知其您已经履行了还款义务。
向相关部门投诉：
- 如果与催收机构的沟通没有结果，或者催收机构继续采取不当行为，您可以向相关的金融监管部门或消费者权益保护机构投诉。
- 投诉时，提供详细的证据和情况说明，以便相关部门能够及时介入处理。
采取法律手段维护自身权益：
- 如果催收机构的行为已经构成了违法或侵权，如骚扰、威胁等，您可以考虑采取法律手段来维护自己的权益。
- 这可能包括向法院提起诉讼，要求催收机构承担相应的法律责任。
行动建议：
- 立即整理还款证据：包括还款凭证、银行转账记录等，确保自己有充分的证据来证明已经还清了债务。
- 主动与催收机构沟通：通过电话、邮件或书面方式与催收机构联系，说明情况并提供还款证据，要求其停止不当的催收行为。
- 保留所有沟通记录：与催收机构的每一次沟通都应保留记录，包括通话录音、邮件往来等，以备后续需要。
- 及时投诉或寻求法律帮助：如果催收机构继续采取不当行为，或者您认为自己的权益受到了侵害，应及时向相关部门投诉或寻求法律帮助。
法律背景：
- 根据相关法律法规，债务人履行还款义务后，债权人或催收机构不得继续采取不当的催收行为。
- 如果催收机构的行为违反了法律法规或侵犯了债务人的合法权益，债务人有权要求其停止侵权行为并承担相应的法律责任。