故意购买外烟向商家索赔是否违法，需分情况讨论：
- 若外烟本身存在质量问题，且消费者因质量问题遭受损害：
在此情况下，消费者有权依据《消费者权益保护法》等相关法律法规，向商家提出索赔要求。这是消费者的合法权益，旨在保护其因购买到不合格商品而遭受的损失。故意购买外烟（若外烟确实存在质量问题）并因此索赔，并不构成违法行为，反而是一种维护自身权益的正当行为。
- 若外烟本身无质量问题，或消费者故意制造质量问题以索赔：
这种情况下，消费者的行为可能涉嫌欺诈或敲诈勒索。根据《刑法》的相关规定，以非法占有为目的，对商家使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为，可能构成敲诈勒索罪。因此，若消费者故意购买外烟（且外烟无质量问题），并以此为借口向商家索赔，这种行为是违法的。
法律建议：
- 作为消费者：在购买商品时，应仔细检查商品质量，确保自身权益不受损害。若发现商品存在质量问题，应及时与商家沟通协商，或依法向相关部门投诉举报，以维护自身合法权益。
- 作为商家：应严格遵守相关法律法规，确保所售商品质量合格。若遇到消费者索赔情况，应积极配合调查处理，依法承担相应责任。同时，也应提高警惕，防范不法分子利用索赔进行欺诈或敲诈勒索。
可能的法律后果：
- 对于合法索赔的消费者：若其索赔要求合理且符合法律规定，商家应依法承担赔偿责任。消费者可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。
- 对于涉嫌欺诈或敲诈勒索的消费者：若其行为被证实构成违法犯罪，将依法承担刑事责任。同时，商家也可通过法律途径维护自身权益，要求消费者赔偿因欺诈或敲诈勒索行为所造成的损失。
综上所述，故意购买外烟向商家索赔是否违法，需根据具体情况进行判断。作为消费者或商家，都应了解并遵守相关法律法规，以维护自身合法权益和市场秩序。如有任何法律问题或疑虑，可直接向我咨询。