面对私人号码催收发短信给朋友进行威胁的情况，你可以按照以下步骤来处理：
一、保存证据
立即保存短信：将所有威胁性的短信内容、发送时间、发送号码等信息进行截图或拍照保存，作为未来维权的重要证据。
记录其他相关信息：如果可能，记录下与催收人员的通话记录（如果有通话）、短信发送的频率和模式等，这些信息在后续处理中也可能起到关键作用。
二、表达反对态度
明确表达反对：向催讨人员清楚地表达你对这种威胁行为的坚决反对和抵制，让他们知道你的态度。
警告对方：可以明确告知对方，其行为已经构成违法，并可能面临法律后果，要求其立即停止威胁行为。
三、向金融机构投诉
查找催收人员所属机构：通过短信内容、通话记录或其他方式，尽可能查找催讨人员所属的金融机构。
正式投诉：向该金融机构进行正式投诉，提供保存的证据，并敦促该机构对催讨人员采取严格的行为规范和监管措施。
四、报警处理
威胁升级时报警：如果威胁行为继续发生甚至愈演愈烈，或者已经对你的朋友造成了实质性的伤害或困扰，应立即向当地的公安机关报告相关情况。
提供证据：在报警时，提供保存的短信、通话记录等证据，协助警方进行调查。
五、法律途径维权
了解相关法律法规：熟悉《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，了解自己的权益和维权途径。
考虑民事诉讼：如果催收方的行为给你或你的朋友造成了实际的损失，如精神损害、财产损失等，还可以依法要求其承担民事赔偿责任，通过民事诉讼途径维护自己的合法权益。
六、防范措施
保护个人信息：加强个人信息的保护，避免将个人信息泄露给不可信的第三方。
谨慎处理债务：如果确实存在债务问题，应积极与债权人沟通，寻求合法的解决方案，避免陷入非法催收的困境。
提高警惕：对于来自私人号码的威胁性短信或电话，要保持高度警惕，不要轻易相信或回复。
总之，面对私人号码催收发短信给朋友进行威胁的情况，应冷静处理，保存证据，表达反对态度，向金融机构投诉，必要时报警处理，并通过法律途径维权。同时，也要加强个人信息的保护，提高警惕，避免陷入非法催收的困境。