私自换汇自用是违法的。这一行为违反了我国外汇管理的相关法律法规，具体分析如下：

1. 法律依据：

   • 根据《中华人民共和国外汇管理条例》的明确规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处以违法金额一定比例的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 违法性体现：

   • 私自换汇行为扰乱了金融市场秩序，绕过了国家正规的外汇交易渠道和监管机制，导致外汇资金在地下市场流动，无法得到有效监控和管理。
   • 私自换汇可能损害国家利益，因为外汇是国家的重要经济资源之一，其流动和交易受到国家的严格监管。私自换汇可能导致国家外汇资源的流失，影响国家的国际收支平衡和外汇储备安全。
   • 私自换汇市场往往与洗钱、走私、贩毒等违法犯罪活动紧密相连，严重危害了社会的安全和稳定。

3. 法律后果：

   • 对于私自换汇的行为，外汇管理机关将给予警告，没收违法所得，并处以违法金额一定比例的罚款。
   • 如果私自换汇行为情节严重，构成犯罪的，将依法追究刑事责任，可能包括有期徒刑、拘役、罚金等刑罚措施。

综上所述，私自换汇自用是违法的，不仅可能面临行政处罚，还可能构成犯罪被追究刑事责任。因此，建议个人在进行外汇交易时，务必遵守国家法律法规，通过正规渠道进行外汇兑换和跨境支付。如果有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。