未经批准设立加油站是违法的，若情节严重将构成非法经营罪。具体来说：

一、法律依据与定性

1. 危险化学品管理：根据《危险化学品安全管理条例》第三十三条，国家对危险化学品经营实行许可制度，未经许可不得经营危险化学品。汽油等成品油属于危险化学品，因此开设加油站必须取得相关许可证。

2. 非法经营罪：依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。由于汽油属于国家专营物品，因此未经批准设立加油站经营汽油将可能触犯此罪名。

3. 危险作业罪：若加油站存在安全隐患且具有发生重大伤亡事故的现实危险，还可能构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之一规定的危险作业罪。

二、处罚与量刑

1. 非法经营罪：

   • 情节严重：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
   • 情节特别严重：处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2. 危险作业罪：处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

三、合法经营加油站的条件

合法经营加油站需要满足一系列条件，包括获得市发改委的项目核准、取得规委的建设工程规划许可、获取建委的建筑工程施工许可，以及通过公安、消防、环保等部门的验收，并取得相应的资质证明。

四、建议

为了避免法律风险，建议相关行为人：

• 严格遵守国家关于危险化学品管理和经营的相关规定。
• 如需经营加油站，应依法办理相关手续，确保合法合规经营。
• 加强安全意识，确保经营过程中的安全性，防止发生安全事故。

综上所述，未经批准设立加油站是违法的，并且可能构成非法经营罪或危险作业罪。因此，建议相关行为人务必遵守法律法规，合法合规地经营。如果你有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。