对于自行车第一次逆行是警告还是罚款的问题，这主要取决于当地的交通管理法规以及具体情况。

首先，从法律依据来看，《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条明确规定，对违反道路通行规定的非机动车驾驶人，可以处以警告或者五元以上五十元以下的罚款。这为各地交通管理部门提供了处理逆行行为的法律基础。

然而，在实际执行中，处理方式可能会因地区和具体情况而有所差异。在一些地方，如顺义区，根据当地居民和交警的反馈，对于自行车首次逆行行为，通常会以警告为主，旨在提醒骑车人逆行行为的危险性，并教育其今后遵守交通规则。但如果逆行行为较为严重，或骑车人态度恶劣、拒绝接受警告，交警也有权依法对其处以罚款。

此外，交警在处理逆行行为时，还会综合考虑多种因素，包括逆行行为的严重程度、是否造成交通拥堵或安全隐患、骑车人的态度以及当地交通管理政策等。这些因素共同决定了最终的处理方式。

因此，对于自行车第一次逆行是警告还是罚款，并没有一个统一的答案。它取决于当地的交通管理法规、交警的执法尺度以及具体的逆行情况。但无论如何，骑车人都应深刻认识逆行行为的危害性，并严格遵守交通规则，以确保自己和他人的安全。同时，也建议各地交通管理部门在执法过程中保持公正、公平，根据具体情况做出合理判断和处理。