女方怀孕威胁男方索要赔偿，如果数额较大且以非法占有为目的，可能构成敲诈勒索罪，属于诈骗的一种形式。以下是对此问题的详细分析：

1. 一般情况：

   • 如果女方确实是怀孕，并且向男方索要的是与怀孕相关的合理费用，如产检费、营养费、生育费等，这是为了保障自身和胎儿的权益，属于正常的权利主张，一般不构成诈骗。

2. 敲诈勒索的构成：

   • 敲诈勒索是以非法占有为目的，通过威胁、要挟等手段强行索要公私财物的行为。
   • 如果女方以怀孕为借口，通过威胁手段向男方索要远超合理范围的巨额钱财，且具有非法占有目的，那么就可能构成敲诈勒索罪。

3. 法律后果：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，敲诈勒索公私财物的，可处五日以上十日以下拘留，并可处五百元以下罚款；情节较重的，处罚更重。
   • 根据《中华人民共和国刑法》，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处罚更重。

综上所述，女方怀孕威胁男方索要赔偿是否构成诈骗，关键在于索要的行为是否具有非法性和威胁要挟特征，以及索要的财物是否远超合理范围。如果男方觉得被敲诈，可以收集证据报警，由警方进行判断和处理。