卖淫女被抓时，认定其行为构成卖淫的证据主要包括以下几类：

1. 犯罪嫌疑人的申述：卖淫女或嫖客的陈述中，会指认对方，并描述双方之间发生了性关系，同时存在金钱交易关系。
2. 民警的抓获记录：这是由目睹现场情节的民警自书或口述的证词，详细记录了抓获过程、现场情况等。
3. 遗留现场的物证：如使用过的避孕套、纸巾、现金等，这些都可以作为证明卖淫行为的物证。
4. 视听资料：如果现场有监控录像、照片等，也可以作为证据使用。

在办理卖淫嫖娼案件时，公安机关会严格遵循法定程序，包括传唤至公安机关进行讯问、查证等。在讯问、查证过程中，公安民警会注意将双方分别讯问、查证，以确保证据的客观性和真实性。

总的来说，卖淫嫖娼的证据需要全面、客观、真实地反映案件情况，不能仅凭犯罪嫌疑人自诉的口供来定罪。如果有其他相关问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。