当银行保函发生索赔时，履约方应当采取以下步骤来应对：

1. 立即审查保函条款：

   • 履约方应首先仔细审查银行保函的具体条款，特别是关于索赔条件、程序、期限以及履约方需承担的责任和义务部分。这有助于明确履约方在索赔过程中的权利和义务。

2. 核实索赔的合法性与合理性：

   • 履约方需要核实提出索赔的一方是否满足保函中规定的索赔条件，以及索赔金额是否合理。如果认为索赔不合法或不合理，履约方有权提出异议并拒绝赔付。

3. 及时通知银行并寻求指导：

   • 履约方在收到索赔通知后，应及时通知开具保函的银行，并寻求银行的指导。银行作为保函的开具方，通常具有丰富的处理经验，能够为履约方提供有价值的建议。

4. 准备并提交必要的文件：

   • 如果索赔合法且合理，履约方需要按照保函条款的要求，准备并提交必要的文件给银行，以便银行进行赔付。这些文件可能包括索赔通知书、合同文件、履约证明等。

5. 关注赔付进展并跟进：

   • 履约方应密切关注赔付的进展，并与银行保持沟通。如果赔付过程中出现问题或延误，履约方应及时与银行协商解决。

6. 考虑法律救济途径：

   • 如果履约方认为银行在处理索赔过程中存在不当行为或违约情况，可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。在此情况下，履约方可以咨询专业律师（即我），寻求法律建议和帮助。

综上所述，当银行保函发生索赔时，履约方应冷静应对，仔细审查保函条款，核实索赔的合法性与合理性，并及时通知银行并寻求指导。同时，履约方还应准备并提交必要的文件，关注赔付进展并跟进，必要时可考虑法律救济途径。