消费者权益受到侵害时，有权要求市场监督局对商家进行处罚。具体分析如下：

一. 消费者有权要求处罚

• 当消费者的合法权益受到侵害时，根据相关法律法规，消费者不仅有权要求商家进行赔偿，也有权向相关监管部门，如市场监督局，举报商家的违法行为，并要求其对商家进行相应的处罚。
• 例如，如果商家存在欺诈行为，消费者可以向市场监督局举报，要求其对商家进行查处，以维护市场秩序和保护消费者权益。

二. 法律依据

• 《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规赋予了消费者监督权和举报权，鼓励消费者积极维护自身权益，同时也对市场监督局等监管部门提出了相应的要求，确保其能够依法履行职责，对违法行为进行查处。
• 具体法律条文中，虽然未直接提及消费者有权“要求”市场监督局对商家进行处罚，但明确了消费者有权举报商家的违法行为，以及市场监督局等监管部门有责任对违法行为进行查处。因此，从实际操作层面看，消费者通过举报等方式，可以间接促使市场监督局对商家进行处罚。

三. 实际操作建议

• 消费者在权益受到侵害时，应首先保留好相关证据，如购物凭证、聊天记录、商品照片等。
• 然后，可以向商家提出赔偿要求，并同时向市场监督局等监管部门进行举报，提供详细的证据材料。
• 市场监督局在接到举报后，会依法进行调查处理，对商家的违法行为进行查处，并可能给予相应的处罚。

我建议，消费者在权益受到侵害时，应积极运用法律武器维护自身权益，不仅要求商家进行赔偿，还可以向市场监督局等监管部门举报商家的违法行为，要求其进行查处。如有进一步需要，您可以继续咨询我。