结论前置：赌博行为是否构成犯罪，主要取决于其是否以营利为目的，以及是否聚众赌博或以赌博为业。单纯参与赌博输了几百万，一般不直接构成赌博罪，但可能面临行政处罚；若以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业，则构成赌博罪，需接受刑事处罚。

详细分析：

1. 一般情况下的赌博行为：

   • 如果你只是单纯参与赌博，输了几百万，但并没有以赌博为业或聚众赌博，那么你的行为一般不构成赌博罪。然而，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，你可能会受到行政拘留和罚款的处罚。

2. 以营利为目的的赌博行为：

   • 如果你以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业，那么你的行为就构成了赌博罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，你可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

3. 开设赌场的行为：

   • 如果你开设赌场，那么无论你是否直接参与赌博，都构成开设赌场罪。根据刑法的规定，你可能会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，还可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

4. 境外赌博的特殊情况：

   • 如果你在境外合法赌场参与赌博输钱，回国后通常不会以赌博罪论处。但如果你组织中国公民赴境外赌博，或者你在境外开设赌场，那么你的行为就构成了犯罪，需要接受相应的刑事处罚。

5. 非犯罪情形的明确：

   • 需要注意的是，对于不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所，只收取正常的场所和服务费用的经营行为，不以赌博论处。

法律建议：

• 鉴于赌博行为的严重法律后果及对个人生活和经济的破坏，我建议你远离任何赌博行为。
• 如果你已经陷入赌博困境，应寻求专业的帮助和支持，如心理咨询、财务规划等，以重建健康的生活和经济状况。
• 如果你有任何关于赌博行为的法律问题或疑虑，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律解答和建议。