非法换汇是违反我国外汇管理规定的行为，其处罚方式主要依据《中华人民共和国外汇管理条例》以及相关法律法规进行。以下是对非法换汇处罚的详细解析：

一、行政处罚

1. 警告：

   • 针对初次违法或情节较轻的非法换汇行为，外汇管理机关可能会给予警告，作为对违法行为人的提醒，并促使其及时改正。

2. 罚款：

   • 非法买卖外汇的，将依据违法金额的一定比例处以罚款。具体而言，数额较大的非法买卖外汇行为，将处违法金额30%以下的罚款。
   • 情节严重的，罚款幅度将提高至违法金额的30%以上等值以下。
   • 对于未经批准擅自经营结汇、售汇业务的，罚款更为严厉。违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款。

3. 没收违法所得：

   • 所有通过非法买卖外汇获得的收入，无论多少，都将被依法没收。

4. 其他处罚措施：

   • 涉及逃汇等严重行为的，还可能面临更高金额的罚款，以及责令停止经营相关业务、撤销相关许可证件等处罚。

二、刑事处罚

• 若非法换汇行为构成犯罪，如非法经营罪等，将依法追究刑事责任。例如，徐某因协助跨境“对敲”非法换汇，犯非法经营罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40万元。

三、处罚程序

1. 立案调查：

   • 外汇管理机关在接到举报或发现线索后，将进行初步审查，并在确认存在违法事实且需要追究行政责任时立案调查。

2. 告知与申辩：

   • 在作出行政处罚决定前，外汇管理机关会告知当事人违法事实、理由及依据，并给予其陈述和申辩的机会。

3. 作出处罚决定：

   • 根据调查结果和当事人的陈述、申辩情况，外汇管理机关将依法作出行政处罚决定，并载明处罚内容。

4. 执行处罚决定：

   • 行政处罚决定具有法律效力，当事人需在规定期限内履行。如对处罚决定不服，可在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼，但复议或诉讼期间不停止处罚决定的执行（法律另有规定的除外）。

四、建议与指导

• 为避免非法换汇带来的法律风险和经济损失，建议严格遵守我国的外汇管理规定。
• 如需进行外汇交易，应通过合法的渠道和方式进行，如银行、正规的外汇交易平台等。
• 如有任何疑问或需要帮助，请咨询专业的法律人士或机构以获取准确的法律意见和指导。

综上所述，非法换汇将面临严厉的行政处罚和可能的刑事处罚。因此，建议广大市民严格遵守外汇管理规定，通过合法渠道进行外汇交易。