微信卖货不给退货，在大多数情况下是违法的。下面我将对此进行详细分析：

一. 正常情况下违法

1. 法律依据明确：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条，经营者采用网络（微信属于网络方式之一）销售商品，消费者有权在收到商品之日起七日内无理由退货。这一规定直接赋予了消费者在网络购物中的退货权利。
2. 格式条款无效：如果商家在微信销售中单方面规定“不给退货”，这种条款很可能因不合理地免除商家责任、加重消费者责任而被视为无效格式条款。

二. 特殊情况可能不违法

1. 明确约定且合法：若商家在销售时与消费者有明确约定，并且该约定以显著方式提示消费者（如商品详情页面醒目告知），且消费者在购买时已知悉并接受不支持七天无理由退货的条件，那么在这种情况下，商家不给退货可能是合法的。
2. 商品特性或影响二次销售：对于某些特定商品，如定制品或已拆封、使用过的商品，如果允许退货将影响商家的二次销售，那么商家不给退货也可能是合理的。但这需要依据具体情况来判断。

三. 消费者应对措施

1. 首先协商：遇到微信卖货不给退货的情况，消费者应首先与商家进行协商，尝试达成解决方案。
2. 投诉与调解：若协商无果，消费者可以向消费者协会、市场监督管理部门等投诉，请求调解或仲裁。
3. 法律途径：在必要时，消费者可以依法向人民法院提起诉讼，维护自己的合法权益。

综上所述，微信卖货不给退货在大多数情况下是违法的，但特定情况下可能合法。消费者在购买前应仔细了解商家的退货政策，并在遇到问题时采取适当的措施来维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。