这很可能是一起身份盗用或诈骗事件，你应当立即采取行动保护自己的合法权益。针对这一情况，我们可以从以下几个方面进行分析和应对：

一. 确认信息真实性

1. 核查贷款记录：首先，你应当核查自己的贷款记录，确认是否真的有未偿还的贷款。可以通过登录银行官网、查询个人信用报告等方式进行。
2. 联系发短信的机构：如果确认自己没有贷款，可以联系发短信的催收机构，询问他们关于这笔贷款的详细信息，包括贷款时间、金额、贷款机构等，并要求他们提供证据证明这笔贷款与你有关。

二. 报警与维权

1. 报警：如果确认是身份盗用或诈骗，你应当立即向当地公安机关报案，并提供相关证据。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，身份盗用和诈骗都属于犯罪行为，将受到法律的制裁。
2. 联系相关部门：你还可以联系银保监会、消费者协会等部门，反映你的情况，寻求他们的帮助和支持。

三. 保护个人信息

1. 加强信息安全：为了防止类似事件再次发生，你应当加强个人信息的保护，不要随意透露自己的身份证号、银行卡号等敏感信息。
2. 定期查询信用报告：建议定期查询自己的个人信用报告，及时发现并处理任何异常记录。

四. 法律救济

1. 民事救济：如果因身份盗用导致你遭受经济损失，你可以通过民事诉讼的方式，向侵权者索赔。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，你有权要求侵权者承担赔偿责任。
2. 刑事救济：在刑事方面，如果身份盗用者被追究刑事责任，你也可以作为被害人参与刑事诉讼，并有权要求获得相应的赔偿。

我建议，在确认是身份盗用或诈骗后，你应当立即采取行动，包括报警、联系相关机构、加强个人信息保护等。同时，保留好所有相关证据，以便在需要时提供证明。如有进一步需要，您可以继续咨询我。