不配合市场监督管理局调查是违法的。

市场监督管理局作为政府监管机构，有权对市场上的各类经营行为进行监督和调查。当市场监督管理局依法进行调查时，被调查对象有义务配合调查，提供相关信息和资料。

从法律角度来看，不配合市场监督管理局调查的行为可能构成违法。例如，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，可能面临警告、罚款甚至拘留的处罚。此外，其他相关法律法规也可能对不配合调查的行为作出相应的处罚规定。

在具体案例中，如扬州市市场监管局对某涉案当事人因拒不配合调查而进行的处罚，以及国家市场监督管理总局对潍坊普云惠医药有限公司因拒绝提供有关材料、信息，隐匿、销毁、转移证据，拒绝、阻碍反垄断执法机构调查而进行的处罚，都表明了不配合市场监督管理局调查的法律后果。

因此，建议各类市场主体在面临市场监督管理局的调查时，应积极配合，提供必要的信息和资料。如有任何疑问或需要法律帮助，可以及时咨询专业律师，以确保自身合法权益得到保障。