让警察送自己去火车站并不构成违法行为，但通常情况下，警察并没有此类的义务。下面我将从法律角度和实际情况两个方面进行详细解释：

1. 法律角度：

   • 我国法律并未明确规定警察有义务送市民去火车站等特定地点。警察的主要职责是维护社会治安，打击犯罪，保护人民的生命财产安全等。
   • 在某些特殊情况下，如市民遇到紧急危险或需要救助时，警察会根据实际情况提供必要的帮助，但这并不构成法律上的义务。

2. 实际情况：

   • 警察的工作非常繁忙，他们需要处理各种治安案件、刑事案件以及日常的巡逻防控等任务。因此，他们通常没有时间和精力去送市民去火车站等地方。
   • 如果市民需要前往火车站，可以选择乘坐公共交通工具、出租车或预约专车等方式。这些方式既方便又快捷，且不需要依赖警察的帮助。

综上所述，让警察送自己去火车站并不构成违法行为，但也不是警察的法定职责。市民应该根据自己的实际情况选择合适的出行方式，而不是依赖警察的帮助。如果遇到紧急情况或需要救助时，可以及时报警并寻求警察的帮助。