收到贷款逾期短信时，首先需要保持冷静，并按照以下步骤进行处理：

一、核实短信内容

1. 查看借款主体和金额：仔细核对短信中提到的借款主体（如银行、贷款机构或个人）和借款金额，确认是否与自己相关。
2. 通过官方渠道核实：如果确认是自己有借款，并且可能存在逾期，应通过官方正规渠道（如银行官网、贷款机构客服等）核实短信的真实性，防止陷入诈骗。

二、处理逾期借款

1. 与借款机构沟通：如果逾期属实，及时与借款机构取得联系，说明逾期原因，并协商还款方案，如展期、分期还款等。
2. 筹集资金还款：根据协商的还款方案，尽快筹集资金进行还款，以避免对个人信用造成进一步影响。

三、应对错误或诈骗短信

1. 反馈并核实：如果短信有误，如非本人借款或借款已还清，应及时向借款机构反馈，让其核实并停止错误通知。
2. 提高警惕并报案：如果怀疑遭遇诈骗短信，应提高警惕，不点击链接、不提供个人信息，并及时向公安机关报案。

四、法律层面的处理

1. 核实借款合同：通过查看借款合同、联系借款平台客服等方式，确认借款及逾期情况的真实性。
2. 依法协商：如果认为借款存在问题，如利率过高超出法定标准，可依据《民法典》及相关司法解释与对方协商调整。
3. 留存证据：对于虚假短信或诈骗行为，要留存好短信、沟通记录等证据，以备后续可能出现的法律纠纷使用。

五、后续关注

1. 修复个人征信：如果因逾期导致个人征信受损，可通过及时还清欠款、保持良好的信用记录等方式慢慢修复。
2. 应对不合理催收：如果遭遇不合理催收，如暴力催收、骚扰家人朋友等，要懂得运用法律武器维护自身权益。

总之，收到贷款逾期短信时，应冷静应对、核实内容、积极处理逾期借款、警惕诈骗行为，并依法维护自身权益。