收到催收短信时，首先需要保持冷静，并按照以下步骤进行处理：

一、核实短信真实性

1. 仔细甄别：要仔细查看短信内容，包括发件人信息、欠款金额、还款期限等，判断其是否真实可靠。
2. 官方确认：如果短信中提到的是某个具体的贷款或账单，应直接联系相关的金融机构或服务提供商进行确认，而不是回复短信或拨打短信中提供的电话号码。

二、保护个人信息

1. 不泄露信息：避免在未经确认的情况下向他人提供个人信息，如银行卡号、密码、验证码等。
2. 警惕链接：不要随意点击短信中的链接，这些链接可能会引导你到一个恶意网站，导致个人信息泄露或财产损失。

三、合法应对催收

1. 了解法律法规：根据相关法律法规，催收行为必须合法合规，不得侵犯个人隐私和名誉权。如果确认短信是真实的催收通知，应了解相关的还款义务和法律责任。
2. 协商还款：如果确实存在欠款，可以与金融机构或催收公司协商制定合理的还款计划，并确保按照计划进行还款。

四、防范诈骗

1. 识别诈骗特征：诈骗短信往往包含虚假信息、威胁性语言、不明链接或要求提供个人信息的请求。要警惕这些特征，避免上当受骗。
2. 报警处理：如果确认是诈骗短信，应立即报警并提供相关证据，以便警方能够追踪犯罪分子并保护更多人的财产安全。

五、特殊情况处理

1. 紧急联系人被骚扰：如果你不是欠款人，而是被误设为紧急联系人并收到催收短信，应与催收公司或金融机构联系说明情况，并要求他们停止向你发送催收短信。
2. 法律维权：如果催收行为侵犯了你的合法权益，如隐私权、名誉权等，可以寻求法律帮助并维护自己的合法权益。

总之，收到催收短信时，应保持冷静并仔细甄别其真实性。在确认短信真实性后，应合法应对催收并保护个人信息。同时，要警惕诈骗行为并采取相应的防范措施。