收到消费金融催款短信，在没有任何欠款的情况下，该行为有可能构成诈骗，但也可能只是误发或系统错误。具体分析如下：

一. 可能构成诈骗的情况

1. 诈骗定义：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。如果收到的催款短信是虚构的，目的是骗取你的财物，那么这种行为就可能构成诈骗。
2. 诈骗手段：诈骗分子可能会利用伪造的消费金融公司名义，发送虚假的催款短信，诱使你支付不存在的欠款。这种情况下，短信通常包含虚假的支付链接或要求你提供个人信息，以便进一步实施诈骗。

• 例如，你收到一条来自“XX消费金融”的短信，称你有一笔未还的贷款，需要你点击链接支付。但你从未在该消费金融公司借过款，这时就需要警惕这可能是诈骗短信。

二. 可能不是诈骗的情况

1. 误发或系统错误：有时候，消费金融公司可能会因为系统错误或操作失误，向错误的手机号码发送催款短信。这种情况下，你可以通过联系消费金融公司确认短信的真实性。
2. 信息泄露：你的个人信息可能被不法分子获取，并被用于发送虚假的催款短信。但这并不直接构成诈骗，除非你因此遭受了财产损失。

我建议：在收到此类短信时，首先应保持冷静，不要轻信短信内容。可以通过官方渠道联系消费金融公司确认短信的真实性。如果确认是诈骗短信，应及时报警并保护好自己的个人信息和财产安全。如有进一步需要，您可以继续咨询我。